Bude krize? Zeptejte se Twitteru!
Jan Boček, Investice, 29.11.2010
Kolem sociálních sítí v posledních letech vyrostl vědecký ekosystém s přesahy do všech koutů lidské činnosti. Jeden z nejmladších oborů – sociální predikce – umožňuje na základě uživatelských dat odhadovat blízkou budoucnost. Čerstvá, ještě křupavá studie dvou prestižních světových univerzit ukazuje, jak tlachání v sociálních sítích využít k odhadu vývoje trhu.
Sociální predikce využívá poznatků ze dvou rychle se rozvíjejících oblastí: dataminingu a analýzy dat. Z obrovských souborů uživatelských dat (běžně statisíce až miliony updatů nebo tvítů) se pomocí statistické analýzy dají získat jedinečné informace. Typicky „nálada“ určité skupiny uživatelů. V praxi se dnes využívá třeba k odhadu zisků filmu s fantastickou přesností – na miliony dolarů.
K odhadům se nejčastěji využívají dvě nejpopulárnější sociální sítě, Facebook a Twitter. Třetí variantou jsou statistiky vyhledávání v Googlu nebo Yahoo. Metody dobývání dat se proto hodně liší – od prostého sčítání počtu fanoušků na Facebooku (třeba k určení výsledků voleb) po složité matematické analýzy (například studie, jak souvisí vyhledávání a obrat vyhledávaného). Jediným kritériem je spolehlivost předpovědi. Obzvlášť lákavou oblastí predikce je burza. Lze pravidla sociální predikce aplikovat i na ni?
Jak se dnes cítíš, národe?
„Behaviorální ekonomika tvrdí, že emoce zásadně ovlivňují individuální chování a rozhodování. Může tento předpoklad platit pro větší celky? Může mít celá společnost (society) náladu, která ovlivňuje kolektivní rozhodování? Pokud taková nálada existuje, koreluje s ekonomickými indikátory? Může je i předvídat?“
Tak zní výzkumná otázka studie, kterou před měsícem publikovali Johan Bollen a Huina Mao z univerzity v americké Indianě a Brit Xiao-Jun Zeng z univerzity v Manchesteru. Důležitost odpovědi na uvedenou otázku musí být zřejmá i neekonomům: pokud dovedete „spočítat“ náladu společnosti a z ní předpovědět chování trhu, máte k dispozici nesmírně efektivní nástroj, který vám pomůže investovat. Svatý grál burzy.
Trojice vědců proto není zdaleka první, kdo se pokouší data o náladě společnosti získat. Může stavět na ramenou pionýrů, kteří by se nejspíš dali označit cimrmanovským termínem „průkopníci slepých uliček“. Ti se pokoušeli náladu společnosti a budoucí vývoj na burze určovat třeba z počasí nebo výsledků fotbalových utkání.
Autoři nové studie jsou ale jedni z prvních, kdo se ve svém pátrání opírají o sociální sítě. A zřejmě jako úplně první přinášejí bezpodmínečnou odpověď na výše uvedenou otázku. „Ano, celá společnost má nálady, umíme je měřit a řekneme vám, jak se projeví na vašich akciích.“
Ozubená kolečka emocí
Pro pochopení odpovědi je dobré ponořit se do studie a ukázat si její logiku. Půjde o příjemný intelektuální výlet. Z okýnka přitom můžete zahlédnout kontury světa sociální predikce.
Původní úvaha je poměrně přímočará, má ale dost neznámých: Nejprve je třeba na Twitteru vybrat uživatele, kteří jsou součástí sledované společnosti. Jejich zprávy (tvíty) se nasypou do profesionálních nástrojů pro monitoring sociálních sítí. Tam se z nich automaticky vyberou ty, které obsahují pocitové sloveso, a určí se jejich nálada – šťastná, klidná, vystrašená a podobně. Tenhle mechanismus sice nezachází s významy v rukavičkách, ale statisticky to funguje.
Na řadu přichází nejnáročnější část: vysledovat, jak se různé nálady projevují na finančních trzích. Je pro obchodování na burze důležitější klid nebo strach? Hraje roli štěstí? Nebo je úplně nejpřesnější sledovat nějakou kombinaci ukazatelů, třeba strachu a energie?
Na závěr je třeba navrhnout systém, který bude umět odhadnout chování finančních trhů na základě změn nálady. Tuto část má na starost matematický model pod názvem „samoorganizující se neuronová síť s fuzzy logikou“. Komplikovaný název neříká nic jiného, než že výpočty jsou malinko rozevláté (fuzzy), hlavně ale to, že model není statický, umí se učit. Na základě svých úspěchů a chyb dokáže postupně zpřesňovat odhady.
Buďte v klidu, vaše akcie porostou
K ověření své úvahy vědci shromáždili téměř 10 miliónů anglických tvítů z roku 2008. Nálady, které se v tvítech projevily, pak testovali proti skutečnému ukazateli vývoje ekonomiky, Dow Jones Industrial Average (DJIA). Podle teoretického modelu se křivka výkyvů v některé náladě měla přiblížit křivce indexu DJIA. Taková nálada se skutečně objevila. Pocit, který určuje chování trhu, je... chvíle napětí... klid. Buďte v klidu a vaše akcie porostou. Statisticky to funguje.
Neuronová síť napumpovaná statistickými daty o míře rozrušení a klidu ve společnosti umí podle autorů studie předvídat výkyvy trhu na dva až pět dní dopředu. Směr výkyvu trhu dokáže správně odhadnout v 86,7 procenta případů.
Dívejte se, ale nesahejte na to. Můžete to rozbít
Co by tenhle nástroj, pokud by se dostal do praxe, znamenal pro finančníky? Dost možná nic než starost navíc. Predikce ze sociálních sítí je totiž nesmírně křehký mechanismus. Aby si zachoval svoje vlastnosti, musí zůstat oddělený od zpětné vazby. Dokud budou finanční makléři Twitter pouze pozorovat, nic se neděje. Problém nastane, když sami začnou systému podsouvat fakta a měnit jeho nálady. Tím se panenský systém naruší a na cokoliv se jej zeptáte, dostanete kontaminovanou odpověď.
Další problém je na straně samotných finančních trhů. Pokud se analýza nálady ukáže jako účinný nástroj, budou ji chtít využívat úplně všichni. Všichni budou mít stejné informace a chovat se stejným způsobem. Takže i efekt je v důsledku stejný – nevyděláte nic.
Začněte hned teď
U obou argumentů ale existuje počáteční fáze, kdy budou analýzu nálad využívat jen nadšení pionýři. V této fázi bude potřeba do nástroje investovat dost času a úsilí s rizikem, že se ho nepodaří optimalizovat (na lokální prostředí, na daný trh, na propojení s konkrétním analytickým nástrojem...). Pokud se ale predikce osvědčí, velmi rychle přitáhne další, kteří svou masivní zpětnou vazbou celou hračku pokazí.
Je tedy možné, že na analýze nálad na Twitteru hodně vydělají ti, kdo nástroj dostanou do rukou a naučí se ho využívat mezi prvními. Pokud se sami chcete zařadit mezi early adopters a zkusit na věštění z Twitteru vydělat, začněte trend sledovat hned teď. Projděte si zmíněnou studii i další originální studii na podobné téma. Vyzkoušejte si současné nástroje, které si hrají s vazbou mezi Twitterem a trhy, Finif a Opfine. A – samozřejmě – nezapomeňte se ptát autorů studie (Bollen, Mao) přímo na Twitteru.
Autor je blogger, zabývá se sociálními sítěmi.
Foto: profimedia.cz
