Agenti podkopávající dogma klasické ekonomie
Jan Novotný, Kaleidoskop, 30.03.2011
Do redakce Finmagu občas přijde vzkaz, že jsme v poslední době poněkud zbulvárněli. Snažíme se ukazovat svět peněz a trhů ze všech stran a ve všemožných souvislostech a rozhodně vám při tom nechceme upírat vysokokalorickou duševní stravu. Takže – agenti z dnešního článku Jana Novotného nenosí pistole a černé brýle. Vítejte v textu, který vám poví, jak může ekonomii obohatit skutečná věda: fyzika.
Ekonomie, jako každá (humanitní) věda, má své dominantní myšlenkové proudy, svá dogmata, která mezi sebou svádějí líté boje. Sváry ale neprobíhají jen na povrchu v ekonomii politické, ale malá guerillová válka se vede i v utajení. Vedou ji agenti v modelech.
Na stránkách tohoto žurnálu se objevují odkazy na využití fyziky v ekonomii, a tak si do této oblasti dovolím zavítat. Nechci se ale pouštět do popisu role fyziků na finančních trzích ani do schopností odhadovat splasknutí finančních bublin (o tom možná jindy), zaměřím se na roli fyziky v „čisté“ ekonomii, tj. v makroekonomii či akademických financích. Fyzikální oblast, která do této oblasti začíná k mé osobní radosti pronikat, je fyzika nerovnovážných procesů. Jedná se o část termodynamiky, která se zabývá systémy bez celkového rovnovážného stavu, jde například o systémy velkého množství subjektů, které se permanentně mění a vyvíjejí – což zní z ekonomického pohledu nadmíru povědomě.
Současné dogma aneb diktát hlavního proudu
Matematické modely v současné ekonomii staví dominantně na předpokladu nahrazení celého spektra ekonomických jednotek reprezentativním jedincem se stálými vlastnostmi, který pak působí na idealizovaném trhu, kde maximalizuje své štěstí. Dále se předpokládá, že obchody všech činitelů, agentů – zastoupených jedním reprezentantem – probíhají na centrálním trhu v nulovém čase. Reprezentativních jedinců může být samozřejmě v jednom modelu několik, podstatné je nahrazování celých tříd agentů jedním vybraným jedincem. Idealizovaný trh je pak ztotožňován s trhem skutečným, a celý stav ekonomiky je pak tudíž výsledkem jednoho globálního maximalizačního procesu.
Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že každá komponenta modelu je postavena na velmi silných předpokladech, které nám neumožňují ztotožňovat komponenty modelu s reálnými ekonomickými objekty. Prvním ze silných předpokladů je samotný reprezentativní agent, kterým nahradíme veškeré rozmanité ekonomické entity. Teorie předpokládá, že tato osoba bude mít vlastnosti průměrného existujícího jedince, resp. pro motivaci vlastností tohoto agenta se používají reálné vlastnosti. To je ale troufalé tvrzení, neboť jak reálné je reprezentativní „to“ zastupující muže a ženy zároveň?
Další předpoklad, který je zaměňovaný za něco více, je pak obchodní aktivita reprezentativního agenta na centrálním trhu. Analogii lze ve fyzice najít v teorii středního pole, kdy rovněž popisujeme systém velkého množství interagujících částic jako jedno těleso v efektivním poli. Toto pole je ale efektivní, tj. neskrývaně vytvořené rukama za účelem efektivního dosažení výsledku – řešení problému. Není tedy problém zavádět zjednodušující předpoklady, které nám umožňují řešit složité problémy, jimiž ty ekonomické beze sporu jsou. Problém je v interpretaci těchto předpokladů a v tom, že se z nich dělá něco víc než předpoklady.
Normalizace vs. diverzita
Pro tento článek nejpodstatnější je však neexistence jakékoli explicitní interakce mezi agenty a její nahrazení jakousi obecnou maximalizační úlohou, hledáním absurdního obecného blaha. V tomto okamžiku pak vstupuje do hry fyzika nerovnovážných systémů (agent-based modely), která ukazuje, že v systémech s velkým množstvím objektů hraje jejich interakce podstatnou roli. Takový systém je pak ze své podstaty samo-uspořádaný – veškerá organizační činnost probíhá lokálně bez ohledu na stav celku. Takovýto koncept je pak velmi obecný, schopný popsat nejrozmanitější případy, včetně těch ekonomických, problém ale je, že ho nelze jednoduše matematicky popsat. Bohužel, podmínka jednoduchosti je v ekonomii jedním z klíčových požadavků, často převyšujícím vše ostatní.
Jak se tedy dají samo-uspořádané systémy aplikovat v ekonomii? Jednoduše, vytvoříme velkou populaci jednotlivých obecně různých agentů a necháme je mezi sebou interagovat, vyměňovat si informace a obchodovat. Samozřejmě v rámci složité numerické simulace. Nevýhoda je, že výsledek připomíná spíše černou skříňku, kde nejsme – zatím – schopni poskytnout sadu několika rovnic a ty pak podat jako výsledek, místo toho zde máme jen numerická řešení. V tomhle má konkurenční teorie diktátorského agenta bezesporu výhodu, neboť nabízí jednoduché řešení. Systém interagujících agentů je ale na druhou stranu schopný pracovat s reálně chovajícími se agenty, navzájem naprosto odlišnými, popř. vzít identické agenty a jen na základě jejich interakce ukázat vznik zajímavých struktur s ještě zajímavějšími vlastnostmi. Jednou z nich jsou nelinearity, tj. například sociální a ekonomické revoluce, kdy dochází ke skokové změně v chování – „trpělivost“ lidí přeroste kritickou mez. Tento fenomén je naprosto nepostižitelný formalismem jednoho agenta.
Čím dál tím pořád na stejném místě?
Fyzika a její teorie nejsou všelékem na problémy teoretické ekonomie. Současná ekonomie, ačkoli s tím nemusí nejeden praktik souhlasit, zvládla hodně problémů sama. Jak tomu ale ve vědě bývá, mnohem více problémů stále odolává. Až tvrdohlavé odmítání nástrojů, které vymyslel někdo jiný, a trvání na znovuvymýšlení kola nikomu, snad kromě úzké skupiny zainteresovaných ekonomů, nepomůže. Fyzika, která si prošlapala mnoho stezek, a fyzici, kteří často museli nejednou prorazit tunel skrze mramorové stěny ignorace, mají rozhodně co nabídnout. Fyzika může přinejmenším poskytnout zajímavou inspiraci pro další kroky k porozumění ekonomického světa, což snad chceme všichni. Nebo snad ne?
